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圆信永丰兴利债券型证券投资基金2019年年度报告

2020-04-24 09:48:50

基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2020年 04月 24日

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告

已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月22日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等

内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本

基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

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1.2 目录

§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2

1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3

§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5

2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5

2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5

2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6

2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6

3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 11

§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 17

§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 17

§6 审计报告 ................................................................................................................................................. 17

6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 17

6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 17

§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 20

7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 20

7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 22

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 24

7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 26

§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 51

8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 51

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 52

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 52

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 52

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 53

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 53

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 53

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 54

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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 54

8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 54

§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 55

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 55

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 55

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 55

§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 56

§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 56

11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 56

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 57

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 57

11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 57

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 57

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 57

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 57

11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 60

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 63

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 63

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 63

§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 63

13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 63

13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 64

13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 64

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 圆信永丰兴利债券型证券投资基金

基金简称 圆信永丰兴利

基金主代码 001918

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年02月23日

基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 100,495,398.27份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 圆信永丰兴利A 圆信永丰兴利C

下属分级基金的交易代码 001918 001919

报告期末下属分级基金的份额总额 99,909,216.95份 586,181.32份

2.2 基金产品说明

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于

业绩比较基准的投资收益。

投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和

金融市场运行趋势等因素,在充分分析债券市场环境

及市场流动性的基础上,决定组合的久期水平、期限

结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投

资组合管理,以获取较高的投资收益。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低

预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水

平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 圆信永丰基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披 姓名 吕富强 龚小武

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露负责

联系电话 021-60366000 021-52629999-212056

电子邮箱 service@gtsfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 4006070088 95561

传真 021-60366006 021-62159217

注册地址

中国(福建)自由贸易试验区

厦门片区(保税港区)海景南

二路45号4楼402单元之175

福州市湖东路154号

办公地址

上海市浦东新区世纪大道152

8号陆家嘴基金大厦19楼

上海市银城路167号兴业大厦

4楼

邮政编码 200122 200041

法定代表人 洪文瑾 高建平

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披

露报纸名称

上海证券报

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基

金管理有限公司。

基金年度报告备置地

上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所

(特殊普通合伙)

上海市湖滨路202号普华永道中心11

注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司

上海市浦东新区世纪大道1528号陆

家嘴基金大厦19楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数 2019年 2018年 2017年

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据和指标 圆信永丰

兴利A

圆信永

丰兴利C

圆信永丰

兴利A

圆信永

丰兴利C

圆信永丰

兴利A

圆信永

丰兴利C

本期已实现收

5,462,69

1.78

2,048,7

74.11

-18,798,

956.42

113,64

4.24

46,615,35

7.14

9,257.9

3

本期利润

6,896,31

0.87

2,206,0

58.63

47,833,4

04.71

980,32

1.72

18,893,14

9.14

1,019.1

7

加权平均基金

份额本期利润

0.0509 0.0458 0.0710 0.0627 0.0105 0.0024

本期加权平均

净值利润率

4.70% 4.18% 7.00% 5.92% 1.05% 0.24%

本期基金份额

净值增长率

4.82% 4.56% 6.85% 8.36% 1.10% 0.70%

3.1.2 期末数

据和指标

2019年末 2018年末 2017年末

期末可供分配

利润

4,395,46

8.91

33,673.

46

762,935.

15

1,103,8

94.88

5,029,67

7.21

151.45

期末可供分配

基金份额利润

0.0440 0.0574 0.0050 0.0203 0.0028 0.0008

期末基金资产

净值

110,824,

056.81

658,50

7.35

161,567,

412.86

58,536,

521.03

1,797,59

5,059.31

192,51

5.14

期末基金份额

净值

1.109 1.123 1.058 1.074 1.003 1.001

3.1.3 累计期

末指标

2019年末 2018年末 2017年末

基金份额累计

净值增长率

14.59% 15.24% 9.32% 10.21% 2.31% 1.71%

注1:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

益。

注2:对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现

部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

注3:上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用

后实际收益水平要低于所列数字。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

圆信永丰兴利A

阶段

份额净值

增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去三个月 1.28% 0.05% 0.61% 0.04% 0.67% 0.01%

过去六个月 2.59% 0.05% 1.07% 0.04% 1.52% 0.01%

过去一年 4.82% 0.05% 1.31% 0.05% 3.51% 0.00%

过去三年 13.23% 0.07% 2.57% 0.06% 10.66% 0.01%

自基金合同

生效起至今

14.59% 0.08% 0.78% 0.07% 13.81% 0.01%

圆信永丰兴利C

阶段

份额净值

增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去三个月 1.17% 0.05% 0.61% 0.04% 0.56% 0.01%

过去六个月 2.46% 0.05% 1.07% 0.04% 1.39% 0.01%

过去一年 4.56% 0.05% 1.31% 0.05% 3.25% 0.00%

过去三年 14.10% 0.07% 2.57% 0.06% 11.53% 0.01%

自基金合同

生效起至今

15.24% 0.08% 0.78% 0.07% 14.46% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

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注:本基金合同生效日为 2016年 2月 23日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整

个自然年度进行折算。

注:本基金合同生效日为 2016年 2月 23日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整

个自然年度进行折算。

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

圆信永丰兴利A

单位:人民币元

年度

每10份基

金份额分

红数

现金形式发放总

再投资形式发

放总额

年度利润分配合

备注

2018年 0.130 23,290,653.63 473.55 23,291,127.18 -

2017年 0.200 36,222,106.70 21,602.87 36,243,709.57 -

合计 0.330 59,512,760.33 22,076.42 59,534,836.75 -

圆信永丰兴利C

单位:人民币元

年度

每10份基

金份额分

红数

现金形式发放

总额

再投资形式发

放总额

年度利润分配

合计

备注

2018年 0.100 993.15 29.21 1,022.36 -

2017年 0.160 9,074.45 1,774.36 10,848.81 -

合计 0.260 10,067.60 1,803.57 11,871.17 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"

或"证监会")证监许可[2013]1514号文批准,于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。

本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,持股

比例分别为51%和49%,注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门,主要业务经营团

队位于上海,是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基

金管理公司。

截止2019年12月31日,公司旗下共管理19只开放式基金产品,包括1只股票型基金、

12只混合型基金、5只债券型基金和1只货币市场基金。

原6只债券型基金中有1只基金:圆信永丰纯债债券型证券投资基金,于2019年1月

25日结束,管理人已及时公告。现有5只债券型基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

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姓名 职务

任本基金的基

金经理(助理)

期限

说明

任职

日期

离任

日期

许燕 本基金基金经理

2016-

02-23

-

9

上海财经大学金融学硕

士,现任圆信永丰基金管

理有限公司固收投资部总

监助理。历任上海新世纪

资信评估投资服务有限公

司信用分析师、鹏元资信

评估有限公司信用分析

师、圆信永丰基金管理有

限公司固定收益投资部基

金经理、总监助理。国籍:

中国,获得的相关业务资

格:基金从业资格证。

林铮 本基金基金经理

2016-

04-11

-

10

厦门大学经济学硕士,现

任圆信永丰基金管理有限

公司固收投资部副总监。

历任厦门国贸集团投资研

究员,国贸期货宏观金融

期货研究员,海通期货股

指期货分析师,圆信永丰

基金管理有限公司专户投

资部副总监。 国籍:中国,

获得的相关业务资格:基

金从业资格证。

注1:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

注2:许燕的"任职日期"为基金合同生效之日,林铮的"任职日期"为公告确定的任职日

期。

注3:2020年2月25日,许燕离任,"离任日期"为公告确定的离任日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

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报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合

同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在风险可控的前提下

为基金份额持有人谋求最大利益。基金经理对个券及投资组合的投资比例严格遵循法律

法规、基金合同和公募基金投资决策委员会的授权限制。在本报告期内,基金运作合法

合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

报告期内,基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求,严格

规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结

合的方式进行交易执行和监控分析,以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研

究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资,本公司

执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照价格优先、时间优先、

比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资,基金管理人通

过交易对手控制和询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资行为,

基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结

果进行公平分配。

报告期内,通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交

易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,基金管理人未发现整体公平交易执行出

现异常的情况。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过

对不同投资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的

交易时机和交易价差等方面的监控分析,对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配

过程进行审核和监控等,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日

和临近交易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析

交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情

形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时,

公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗

内(T=1日、T=3日、T=5日)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,重点关注

不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验,以及同向交易价格占优的交

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

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易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面,事前对申购指令单进行审核监控,

事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查,确保分配结果符合公平交易的原则。

报告期内,通过前述分析方法,未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易

的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发

现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。

基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未

出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年债券收益率全年震荡下行,信用债收益率下幅普遍超出利率债,其中: 1年

AAA/AA+/AA短融利率累计下行40-70BP;长端10年国债/金融利率区间波动、全年仅下

10BP以内,10年国债/国开债收益率接近3.1-3.2/3.5-3.6%附近,3-5年信用收益率下行

40-60BP、幅度强于利率债。

2019宏观基本面方面:一季度宏观数据边际走强, 3月制造业PMI出现超预期反弹,

一二线房地产销售呈现短期回暖,市场上修全年经济预期。通胀方面开始受猪周期影响,

三月CPI开始重回2%以上;二季度事件冲击增多,五月份后中美贸易战重燃硝烟,五月

底市场又受到包商银行被接管事件影响,银行间流动性遭受冲击,央行大量投放流动性

缓解包商事件带来银行间流动性压力;三季度中美双方贸易摩擦继续升级,美联储降息

落地,国内央行调整LPR报价机制;通胀方面,猪价带动食品呈现结构性通胀,市场担

忧物价上行带来货币政策调整,债市在利率年内低点上进行一波调整;四季度。中美贸

易谈判呈现缓和,市场风险情绪也有所缓和。11月份央行首次下调MLF利率和公开市场

利率,显示结构性通胀对货币政策影响不大。年底央行连续通过大量的公开市场及MLF

资金净投放,提前缓和了流动性季节性紧张,期间公布经济数据好于预期。

投资策略:

2019年市场利率呈现前高后低的M形走势:一季度受经济企稳和监管趋严影响,利

率在春节之后出现了一波明显的调整,策略上延续18年底相对低的久期和杠杆组合,资

产配置中加大流动性较高的券种比例。进入2季度,随着信用事件冲击和中美贸易冲突

的加剧,货币政策边际上趋于放松,加上利率经过调整后具有更大的配置价值,组合在

6~7月份增加了组合久期和杠杆,充分享受相对宽松的货币政策背景下,利率下行带来

的收益;随着市场长端收益率再度回到年内低位,加上货币宽松政策落地,为了避免市

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 15

场组合过大波动,组合配置适当降低久期;四季度随着通胀预期走高和贸易战的缓解,

为了维持收益相对稳定,组合一直维持较低的久期。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末圆信永丰兴利A基金份额净值为1.109元,本报告期内,该类基金份额

净值增长率为4.82%,同期业绩比较基准收益率为1.31%;截至报告期末圆信永丰兴利C

基金份额净值为1.123元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为4.56%,同期业绩比

较基准收益率为1.31%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内外新冠疫情爆发作为2020年最大黑天鹅,影响远超出2003年非典,基本打断了

自去年10月份以后的宏观经济弱复苏节奏。

展望2020年上半年,受疫情影响消费和生产,一季度国内经济增速将显著下行,二

季度有所反弹但仍需防范海外疫情扩大冲击。结构性通胀压力在今年也将有所缓解,关

注海外油价因素可能造成PPI再度通缩压力。财政政策积极,但基建投资仍受地方债务

上限约束而难以完全对冲疫情影响。货币政策会保持进一步宽松局面,降准、降息等宽

松政策有望持续出台。债市供给可能加大,但货币整体宽松下配置需求有望稀释债券供

给冲击。

市场方面,上半年债市仍有较强基本面和政策面的支撑,但下半年如果全球疫情得

到有效控制,灾后需求逐渐恢复,则要防范基本面修复带来利率反弹风险。我们判断在

二季度国内外疫情明显恢复前,货币政策和市场流动性将持续偏宽松环境。当前利率尽

管已经连创新低,但尚未达到利率趋势结束的"拐点"。伴随国内复工延续,利率拐点出

现在年中几率比出现在一季度几率更大。目前利率仍较为安全,且随着三月全球疫情和

国内经济数据发布,利率短期交易机会仍然存在,投资上保留部分交易头寸。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2019年,证监会系统着力推进依法监管、从严监管、全面监管的理念,中国证监会

领导提出了夯实发展基础、统一监管标准、推动资管行业持续健康发展的期望。基金管

理人牢记"受人之托、代人理财"的初心,忠实履行"诚实守信、勤勉尽责"这一职业操守

的底线。公司监察稽核工作以"提升合规服务、推进业务发展、保障稳健经营、提升内

控水平、保障投资者合法权益"为总体目标,秉承以合规促进发展、以服务创造价值的

理念,按照工作计划结合实际情况对公司各项业务进行全面的监察稽核工作,保障和促

进公司各项业务合法合规运作。 报告期内,基金管理人内部监察稽核工作贯穿三条主

线:

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 16

1、紧抓员工行为、公平交易、利益冲突、营销规范等方面的日常监控,积极防范

内幕交易,坚守合规底线不动摇。做好以事前防范为主的合规服务,积极避免合规风险;

做好对高风险业务高频率的合规监控,及时发现合规风险。

2、迎合监管政策变化,动态调整合规风控工作。报告期内,基金管理人进一步加

大了针对投资风险、流动性风险的监督,并积极防范运营过程中的操作风险。针对风险

控制的需求和重点,加强事前风险识别,强化事后稽核力度,提高工作水平。做好有重

点的专项审计,针对性的发现内控薄弱环节。

3、及时跟踪行业监管动向,发布更新监管动态,结合新法规实施、新监管要求落

实以及公司业务发展的实际情况,充分利用外部专业机构的实务经验和专业优势,推动

和完善公司相关制度流程的建立、健全,防范日常运作中的违规行为发生。提供多样化

的合规培训,提高员工的合规意识;营造合规氛围,组织全员参与合规宣传活动。

报告期内,基金管理人各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施不断完善并积

极发挥作用。本基金运作合法合规,保障了基金份额持有人的利益。我们将继续以合规

运作和风险管理为核心,提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金份额

持有人的利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业

务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投

资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由

本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、

年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并设立估值委员会具体负

责监督执行。估值委员会的成员由清算登记部分管领导、研究部总监、监察稽核部总监、

清算登记部总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金

估值政策和程序,并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研

究等方面的业务骨干,均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历,且之间

不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员,不介入基金日常估值

业务。

报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债

估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务;本基金与中证指数有限公司根据《中

证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

净值低于五千万元情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律

法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害

本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金

管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等

方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的

行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各

重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报

告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第23537号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人

圆信永丰兴利债券型证券投资基金全体基金份

额持有人:

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 18

审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了圆信永丰兴利债券型证券投资基金

(以下简称"圆信永丰兴利基金")的财务报表,包

括2019年12月31日的资产负债表,2019年度的利

润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务

报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照

企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中

国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会

")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基

金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业

实务操作编制,公允反映了圆信永丰兴利基金20

19年12月31日的财务状况以及2019年度的经营

成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行

了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报

表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准

则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是

充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于

圆信永丰兴利基金,并履行了职业道德方面的其

他责任。

强调事项

其他事项

其他信息

管理层和治理层对财务报表的责任

圆信永丰兴利基金的基金管理人圆信永丰基金

管理有限公司(以下简称"基金管理人")管理层

负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金

业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务

操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、

执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 19

在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估

圆信永丰兴利基金的持续经营能力,披露与持续

经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假

设,除非基金管理人管理层计划清算圆信永丰兴

利基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督圆信永丰兴利基金

的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出

具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平

的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计

在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于

舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总

起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作

出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运

用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执

行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务

报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对

这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为

发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之

上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高

于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当

的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发

表意见。

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 20

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的

恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设

的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,

就可能导致对圆信永丰兴利基金持续经营能力

产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确

定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大

不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请

报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披

露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的

结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,

未来的事项或情况可能导致圆信永丰兴利基金

不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结

构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交

易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时

间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟

通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制

缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张炯 张晓阳

会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

审计报告日期 2020-04-22

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:圆信永丰兴利债券型证券投资基金

报告截止日:2019年12月31日

单位:人民币元

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 21

资 产 附注号

本期末

2019年12月31日

上年度末

2018年12月31日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 59,332.44 164,019.09

结算备付金 275,390.18 676,264.48

存出保证金 4,712.41 4,599.42

交易性金融资产 7.4.7.2 149,489,500.00 232,643,200.00

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 149,489,500.00 232,643,200.00

资产支持证券

投资

- -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 2,787,823.11 3,973,428.21

应收股利 - -

应收申购款 100.00 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 152,616,858.14 237,461,511.20

负债和所有者权益 附注号

本期末

2019年12月31日

上年度末

2018年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 35,999,776.00 17,100,000.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 4,982,999.58 16,623.11

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 22

应付管理人报酬

36,169.83 68,306.98

应付托管费

12,056.62 25,615.12

应付销售服务费 322.61 13,464.47

应付交易费用 7.4.7.7 6,902.84 12,977.17

应交税费 21,251.79 25,211.85

应付利息 9,114.71 16,178.61

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 65,700.00 79,200.00

负债合计 41,134,293.98 17,357,577.31

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 100,495,398.27 207,135,890.85

未分配利润 7.4.7.10 10,987,165.89 12,968,043.04

所有者权益合计 111,482,564.16 220,103,933.89

负债和所有者权益总

152,616,858.14 237,461,511.20

注:报告截止日2019年12月31日,基金份额总额100,495,398.27份,其中圆信永丰兴利

债券型证券投资基金A类基金份额净值1.109元,圆信永丰兴利债券型证券投资基金A类

基金份额99,909,216.95份;圆信永丰兴利债券型证券投资基金C类基金份额净值1.123

元,圆信永丰兴利债券型证券投资基金C类基金份额586,181.32份。

7.2 利润表

会计主体:圆信永丰兴利债券型证券投资基金

本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日

单位:人民币元

项 目 附注号

本期2019年01月01

日 至2019年12月3

1日

上年度可比期间

2018年01月01日至201

8年12月31日

一、收入 11,500,418.82 53,662,097.36

1.利息收入 11,392,310.79 40,265,211.94

其中:存款利息收入 7.4.7.11 28,090.24 494,601.43

债券利息收入 11,355,758.29 38,472,972.38

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

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资产支持证券利息

收入

- 870,642.45

买入返售金融资产

收入

8,462.26 426,995.68

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”

填列)

-1,523,118.89 -54,138,791.80

其中:股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 7.4.7.13 - -

债券投资收益 7.4.7.14 -1,523,118.89 -54,232,376.10

资产支持证券投资

收益

- 93,584.30

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 - -

股利收益 7.4.7.17 - -

3.公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

7.4.7.18 1,590,903.61 67,499,038.61

4.汇兑收益(损失以“-”

号填列)

- -

5.其他收入(损失以“-”

号填列)

7.4.7.19 40,323.31 36,638.61

减:二、费用 2,398,049.32 4,848,370.93

1.管理人报酬

7.4.10.2.

1

645,028.43 2,852,906.58

2.托管费

7.4.10.2.

2

222,462.83 1,069,840.05

3.销售服务费

7.4.10.2.

3

89,735.00 66,230.62

4.交易费用 7.4.7.20 7,438.60 18,063.82

5.利息支出 1,114,326.88 513,567.50

其中:卖出回购金融资产

支出

1,114,326.88 513,567.50

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 24

6.税金及附加 36,908.79 117,150.60

7.其他费用 7.4.7.21 282,148.79 210,611.76

三、利润总额(亏损总额

以“-”号填列)

9,102,369.50 48,813,726.43

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”

号填列)

9,102,369.50 48,813,726.43

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:圆信永丰兴利债券型证券投资基金

本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日

单位:人民币元

项 目

本期

2019年01月01日至2019年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权

益(基金净值)

207,135,890.85 12,968,043.04 220,103,933.89

二、本期经营活动

产生的基金净值

变动数(本期利

润)

- 9,102,369.50 9,102,369.50

三、本期基金份额

交易产生的基金

净值变动数(净值

减少以“-”号填

列)

-106,640,492.58 -11,083,246.65 -117,723,739.23

其中:1.基金申购

36,740,706.54 2,852,805.23 39,593,511.77

2.基金赎

回款

-143,381,199.12 -13,936,051.88 -157,317,251.00

四、本期向基金份

额持有人分配利

润产生的基金净

- - -

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 25

值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权

益(基金净值)

100,495,398.27 10,987,165.89 111,482,564.16

项 目

上年度可比期间

2018年01月01日至2018年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权

益(基金净值)

1,792,757,745.79 5,029,828.66 1,797,787,574.45

二、本期经营活动

产生的基金净值

变动数(本期利

润)

- 48,813,726.43 48,813,726.43

三、本期基金份额

交易产生的基金

净值变动数(净值

减少以“-”号填

列)

-1,585,621,854.94 -17,583,362.51 -1,603,205,217.45

其中:1.基金申购

250,340,838.01 7,895,825.13 258,236,663.14

2.基金赎

回款

-1,835,962,692.95 -25,479,187.64 -1,861,441,880.59

四、本期向基金份

额持有人分配利

润产生的基金净

值变动(净值减少

以“-”号填列)

- -23,292,149.54 -23,292,149.54

五、期末所有者权

益(基金净值)

207,135,890.85 12,968,043.04 220,103,933.89

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

蔡炎坤

—————————

于娟

—————————

刘雪峰

—————————

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 26

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

圆信永丰兴利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员

会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]2209号《关于准予圆信永丰兴利债券型证券

投资基金注册的批复》准予,由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券

投资基金法》和《圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金

为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

252,865,448.62元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字

(2016)第202号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《圆信永丰兴利债券型证券

投资基金基金合同》于2016年2月23日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为

252,892,483.82份基金份额,其中认购资金利息折合27,035.20份基金份额。本基金的

基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金合同》和《圆信永丰兴利债券型证券

投资基金招募说明书》,本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。

在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费

的一类基金份额,称为A类基金份额;从该类基金资产中计提销售服务费而不收取认购/

申购费用的一类基金份额,称为C类基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰兴利债券型证券投资基金基

金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法

发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级

债、政府机构债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期

融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存

款)等固定收益类资产。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不

参与一级市场新股申购或增发。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,

现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中国债券综合全价指

数。

本财务报表由本基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限公司于2020年4月22日批

准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 27

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则

-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会

颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投

资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、

《圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国

证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2019年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金

2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对

金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有

至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计

量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和

其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的

非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 28

益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款

项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债

表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易

费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日

至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计

入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计

量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合

同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和

报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金

融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除

的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无

交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易

价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映

公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具

有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征

因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,

那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有

相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只

有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不

可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应

对估值进行调整并确定公允价值。

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 29

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵

销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额

结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余

额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认

列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的

实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金

份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金

额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现

损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认

列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况

下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认

为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区

分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资

成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为

利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确

认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资

收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异

较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率

和计算方法逐日确认。

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

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其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法

差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但

基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为

基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产

生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额

为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可

供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分

部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组

成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管

理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本

基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个

或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以

下类别债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资

产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监

会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券

投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采

用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种

(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所

独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中

债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

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本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收

问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36

号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确

全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往

来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助

服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补

充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号

《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操

作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税

人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,

按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应

税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以

后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政

府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷

款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入

及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代

扣代缴20%的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增

值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

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单位:人民币元

项目

本期末

2019年12月31日

上年度末

2018年12月31日

活期存款 59,332.44 164,019.09

定期存款 - -

其中:存款期限1个月以内 - -

存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月以上 - -

其他存款 - -

合计 59,332.44 164,019.09

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

项目

本期末2019年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所黄

金合约

- - -

债券

交易所市场 30,058,271.78 30,683,000.00 624,728.22

银行间市场 118,410,852.22 118,806,500.00 395,647.78

合计 148,469,124.00 149,489,500.00 1,020,376.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 148,469,124.00 149,489,500.00 1,020,376.00

项目

上年度末2018年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所黄

金合约

- - -

债券 交易所市场 60,430,470.41 60,818,000.00 387,529.59

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

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银行间市场 172,783,257.20 171,825,200.00 -958,057.20

合计 233,213,727.61 232,643,200.00 -570,527.61

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 233,213,727.61 232,643,200.00 -570,527.61

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目

本期末

2019年12月31日

上年度末

2018年12月31日

应收活期存款利息 164.30 76.20

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 123.90 304.30

应收债券利息 2,787,532.81 3,973,045.71

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 2.10 2.00

合计 2,787,823.11 3,973,428.21

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 34

7.4.7.6 其他资产

无余额。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目

本期末

2019年12月31日

上年度末

2018年12月31日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 6,902.84 12,977.17

合计 6,902.84 12,977.17

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目

本期末

2019年12月31日

上年度末

2018年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

预提审计费用 65,700.00 79,200.00

合计 65,700.00 79,200.00

7.4.7.9 实收基金

7.4.7.9.1 圆信永丰兴利A

金额单位:人民币元

项目

(圆信永丰兴利A)

本期2019年01月01日至2019年12月31日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 152,652,380.27 152,652,380.27

本期申购 23,329,523.89 23,329,523.89

本期赎回(以“-”号填列) -76,072,687.21 -76,072,687.21

本期末 99,909,216.95 99,909,216.95

7.4.7.9.2 圆信永丰兴利C

金额单位:人民币元

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

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项目

(圆信永丰兴利C)

本期2019年01月01日至2019年12月31日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 54,483,510.58 54,483,510.58

本期申购 13,411,182.65 13,411,182.65

本期赎回(以“-”号填列) -67,308,511.91 -67,308,511.91

本期末 586,181.32 586,181.32

注:申购含转换入、红利再投份额;赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

7.4.7.10.1 圆信永丰兴利A

单位:人民币元

项目

(圆信永丰兴利A)

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 762,935.15 8,152,097.44 8,915,032.59

本期利润 5,462,691.78 1,433,619.09 6,896,310.87

本期基金份额交易产

生的变动数

-1,830,158.02 -3,066,345.58 -4,896,503.60

其中:基金申购款 327,039.10 1,375,556.22 1,702,595.32

基金赎回款 -2,157,197.12 -4,441,901.80 -6,599,098.92

本期已分配利润 - - -

本期末 4,395,468.91 6,519,370.95 10,914,839.86

7.4.7.10.2 圆信永丰兴利C

单位:人民币元

项目

(圆信永丰兴利C)

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,103,894.88 2,949,115.57 4,053,010.45

本期利润 2,048,774.11 157,284.52 2,206,058.63

本期基金份额交易产

生的变动数

-3,118,995.53 -3,067,747.52 -6,186,743.05

其中:基金申购款 359,939.61 790,270.30 1,150,209.91

基金赎回款 -3,478,935.14 -3,858,017.82 -7,336,952.96

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 36

本期已分配利润 - - -

本期末 33,673.46 38,652.57 72,326.03

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目

本期2019年01月01日

至2019年12月31日

上年度可比期间2018年01月

01日至2018年12月31日

活期存款利息收入 19,806.84 363,228.01

定期存款利息收入 - 129,333.33

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 8,222.91 2,026.35

其他 60.49 13.74

合计 28,090.24 494,601.43

7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

无。

7.4.7.13 基金投资收益

无。

7.4.7.14 债券投资收益

7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

项目

本期

2019年01月01日至2019年

12月31日

上年度可比期间

2018年01月01日至2018年

12月31日

债券投资收益——买卖债券

(、债转股及债券到期兑付)

差价收入

-1,523,118.89 -54,232,376.10

债券投资收益——赎回差价

收入

- -

债券投资收益——申购差价

收入

- -

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 37

合计 -1,523,118.89 -54,232,376.10

7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

项目

本期

2019年01月01日至2019年12月

31日

上年度可比期间

2018年01月01日至2018年12月

31日

卖出债券(、债转

股及债券到期兑

付)成交总额

366,890,978.31 1,900,107,000.11

减:卖出债券(、

债转股及债券到期

兑付)成本总额

358,188,699.93 1,915,141,978.85

减:应收利息总额 10,225,397.27 39,197,397.36

买卖债券差价收入 -1,523,118.89 -54,232,376.10

7.4.7.14.3资产支持证券投资收益

单位:人民币元

项目

本期

2019年01月01日至2019

年12月31日

上年度可比期间

2018年01月01日至2018年1

2月31日

卖出资产支持证券成交总额 - 51,925,265.94

减:卖出资产支持证券成本总额 - 50,906,415.70

减:应收利息总额 - 925,265.94

资产支持证券投资收益 - 93,584.30

7.4.7.15 贵金属投资收益

7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成

无。

7.4.7.16 衍生工具收益

7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 38

7.4.7.17 股利收益

无。

7.4.7.18 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称

本期

2019年01月01日至2019年12

月31日

上年度可比期间

2018年01月01日至2018年12

月31日

1.交易性金融资产 1,590,903.61 67,499,038.61

——股票投资 - -

——债券投资 1,590,903.61 67,393,722.91

——资产支持证券投资 - 105,315.70

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减:应税金融商品公允

价值变动产生的预估增

值税

- -

合计 1,590,903.61 67,499,038.61

7.4.7.19 其他收入

单位:人民币元

项目

本期

2019年01月01日至2019年

12月31日

上年度可比期间

2018年01月01日至2018年

12月31日

基金赎回费收入 40,323.31 27,152.61

基金转换费收入 - 9,486.00

合计 40,323.31 36,638.61

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第 页,共 64页 39

注1:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

注2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金不低

于赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。

7.4.7.20 交易费用

单位:人民币元

项目

本期

2019年01月01日至2019年

12月31日

上年度可比期间

2018年01月01日至2018年

12月31日

交易所市场交易费用 238.60 386.32

银行间市场交易费用 7,200.00 17,677.50

合计 7,438.60 18,063.82

7.4.7.21 其他费用

单位:人民币元

项目

本期

2019年01月01日至2019年

12月31日

上年度可比期间

2018年01月01日至2018年

12月31日

审计费用 65,700.00 79,200.00

信息披露费 120,000.00 80,000.00

汇划手续费 9,248.79 14,211.76

账户维护费 37,200.00 37,200.00

基金持有人会议费用 50,000.00 -

合计 282,148.79 210,611.76

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

无。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

7.4.9 关联方关系

本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 40

关联方名称 与本基金的关系

圆信永丰基金管理有限公司(“圆信永丰基金

公司”)

基金管理人、基金销售机构、注册登

记机构

兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

永丰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

无。

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

无。

7.4.10.1.2 权证交易

无。

7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

无。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目

本期

2019年01月01日至201

9年12月31日

上年度可比期间

2018年01月01日至201

8年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 645,028.43 2,852,906.58

其中:支付销售机构的客户维护费 4,599.31 1,187,338.64

注:

自2016年2月23日(基金合同生效日)至2019年3月17日,支付基金管理人圆信永丰基金公

司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按

月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.40%/ 当年天数。

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 41

根据《圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公

告》,自2019年3月18日起,支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日

基金资产净值0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.30%/ 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目

本期

2019年01月01日至2019

年12月31日

上年度可比期间

2018年01月01日至2018

年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 222,462.83 1,069,840.05

注:

自2016年2月23日(基金合同生效日)至2019年3月17日,支付基金托管人兴业银行的托管

费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计

算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。

根据《圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公

告》,自2019年3月18日起,支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值

0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

获得销售

服务费的

各关联方

名称

本期

2019年01月01日至2019年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

圆信永丰兴利A 圆信永丰兴利C 合计

兴业银行 0.00 635.38 635.38

圆信永丰

基金公司

0.00 86,732.62 86,732.62

合计 0.00 87,368.00 87,368.00

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 42

获得销售

服务费的

各关联方

名称

上年度可比期间

2018年01月01日至2018年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

圆信永丰兴利A 圆信永丰兴利C 合计

兴业银行 0.00 2,022.84 2,022.84

圆信永丰

基金公司

0.00 60,873.78 60,873.78

合计 0.00 62,896.62 62,896.62

注:自2016年2月23日(基金合同生效日)至2019年3月17日,支付基金销售机构的销售服

务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给

圆信永丰基金公司,再由圆信永丰基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式

为:

日销售服务费=前一日X类基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。

根据《圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公

告》,自2019年3月18日起,支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值

0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给圆信永丰基金公司,再由圆信

永丰基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:

日销售服务费=前一日X类基金资产净值 X 0.10%/ 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名

本期

2019年01月01日至2019年12月31日

上年度可比期间

2018年01月01日至2018年12月31日

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 43

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 59,332.44 19,806.84 164,019.09 363,228.01

注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金

无。

7.4.12 期末(2019年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2019年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的

卖出回购证券款余额15,999,776.00元,是以如下债券作为抵押:

金额单位:人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日

期末估

值单价

数量(张) 期末估值总额

160205 16国开05 2020-01-06 98.67 69,000 6,808,230.00

170205 17国开05 2020-01-06 100.46 100,000 10,046,000.00

合计

169,000 16,854,230.00

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2019年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的

卖出回购证券款余额20,000,000.00元,截至2020年1月3日先后到期。该类交易要求本

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 44

基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交

易的余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,

其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。本基金的投资

范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、政府机构债、地方政府债、企业

债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、

银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)等固定收益类资产。本基金的基金

管理人从事风险管理的主要目标是在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险

的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供较高的当期收益以及

长期稳定的投资回报。

本基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。基金管理人以各岗位目标

责任制为基础的第一道内控防线,员工在自律的前提下,相互监督制衡。各岗位职责明

确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在授权范围内承担责任;以相关部门、

相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线,公司在相关部门和相关岗位之间建立重

要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责

任;以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督

反馈的第三道防线,督察长、监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情

况实行严格的检查和反馈;以董事会下属风险与合规管理委员会对公司经营管理和基金

运作中的合法规性实行全面监督重点反馈的第四道防线,风险与合规管理委员会对公司

经营和基金作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估后反馈董事会。董事会对基

金管理人的风险管理负有最终责任。

本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系,对内外部风险进行识别、评估

和分析,及时防范和化解风险;建立完整的风险控制程序,包括风险识别、风险评估、

风险控制和风险监督;对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估,并建立相应

的控制措施;使用科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析

和管理。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券

之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 45

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的

银行存款存放在本基金的托管人兴业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本

基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交

收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行

信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控

制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的

标准统计及汇总。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级

本期末

2019年12月31日

上年度末

2018年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 - 40,156,000.00

合计 - 40,156,000.00

注:未评级部分为短期融资券、政策性金融债。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无余额。

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无余额。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级

本期末

2019年12月31日

上年度末

2018年12月31日

AAA 79,666,000.00 111,261,000.00

AAA以下 49,910,500.00 69,234,000.00

未评级 19,913,000.00 11,992,200.00

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 46

合计 149,489,500.00 192,487,200.00

注:未评级部分为国债、政策性金融债。

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无余额。

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无余额。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金

的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方

面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市

场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情

况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的

处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

于2019年12月31日,除卖出回购金融资产款余额中有35,999,776.00元将在2020年1

月6日以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约

定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且

不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理

办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金

组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度

指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指

标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由

本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的

10%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易。此外,

本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 47

基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超

过基金资产净值的15%。于2019年12月31日,本基金未持有流动性受限资产。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进

行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变

现价值。于2019年12月31日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为

152,336,465.25元,超过经确认的当日净赎回金额。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中

度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查

与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严

格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理

人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质

押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管

产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质

要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利

率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响

的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投

资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率

风险。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末2

019年12

月31日

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

资产

银行存

59,332.44 - - - 59,332.44

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 48

结算备

付金

275,390.18 - - - 275,390.18

存出保

证金

4,712.41 - - - 4,712.41

交易性

金融资

29,355,500.00 110,267,000.00 9,867,000.00 - 149,489,500.00

应收利

- - - 2,787,823.11 2,787,823.11

应收申

购款

- - - 100.00 100.00

资产总

29,694,935.03 110,267,000.00 9,867,000.00 2,787,923.11 152,616,858.14

负债

卖出回

购金融

资产款

35,999,776.00 - - - 35,999,776.00

应付赎

回款

- - - 4,982,999.58 4,982,999.58

应付管

理人报

- - - 36,169.83 36,169.83

应付托

管费

- - - 12,056.62 12,056.62

应付销

售服务

- - - 322.61 322.61

应付交

易费用

- - - 6,902.84 6,902.84

应交税

- - - 21,251.79 21,251.79

应付利

- - - 9,114.71 9,114.71

其他负

- - - 65,700.00 65,700.00

负债总

35,999,776.00 - - 5,134,517.98 41,134,293.98

利率敏

感度缺

-6,304,840.97 110,267,000.00 9,867,000.00 -2,346,594.87 111,482,564.16

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 49

上年度

末2018

年12月3

1日

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

资产

银行存

164,019.09 - - - 164,019.09

结算备

付金

676,264.48 - - - 676,264.48

存出保

证金

4,599.42 - - - 4,599.42

交易性

金融资

72,326,200.00 160,317,000.00 - - 232,643,200.00

应收利

- - - 3,973,428.21 3,973,428.21

资产总

73,171,082.99 160,317,000.00 - 3,973,428.21 237,461,511.20

负债

卖出回

购金融

资产款

17,100,000.00 - - - 17,100,000.00

应付赎

回款

- - - 16,623.11 16,623.11

应付管

理人报

- - - 68,306.98 68,306.98

应付托

管费

- - - 25,615.12 25,615.12

应付销

售服务

- - - 13,464.47 13,464.47

应付交

易费用

- - - 12,977.17 12,977.17

应交税

- - - 25,211.85 25,211.85

应付利 - - - 16,178.61 16,178.61

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 50

其他负

- - - 79,200.00 79,200.00

负债总

17,100,000.00 - - 257,577.31 17,357,577.31

利率敏

感度缺

56,071,082.99 160,317,000.00 - 3,715,850.90 220,103,933.89

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

分析

相关风险变量的变动

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

(单位:人民币元)

本期末

2019年12月31日

上年度末

2018年12月31日

1.市场利率下降25个基点 876,008.26 890,325.66

2.市场利率上升25个基点 -860,907.23 -883,298.87

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的

风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和

外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无

重大其他价格风险。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值

所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 51

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2019年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产中属于第二层次的余额为149,489,500.00元,无属于第一或第三层次的余额(2018年

12月31日:第二层次232,643,200.00元,无第一或第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属

层次未发生重大变动。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2019年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12

月31日:同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价

值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额

占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 149,489,500.00 97.95

其中:债券 149,489,500.00 97.95

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 52

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 334,722.62 0.22

8 其他各项资产 2,792,635.52 1.83

9 合计 152,616,858.14 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

根据基金合同约定,本基金不参与股票交易。

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

根据基金合同约定,本基金不参与股票交易。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

根据基金合同约定,本基金不参与股票交易。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

根据基金合同约定,本基金不参与股票交易。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

根据基金合同约定,本基金不参与股票交易。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

根据基金合同约定,本基金不参与股票交易。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 19,913,000.00 17.86

其中:政策性金融债 19,913,000.00 17.86

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 53

4 企业债券 48,012,500.00 43.07

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 81,564,000.00 73.16

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 149,489,500.00 134.09

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

占基

金资

产净

值比

例(%)

1 143178 17杭金01 100,000 10,307,000.00 9.25

2 101800946

18台州金融MTN

002

100,000 10,295,000.00 9.23

3 101653006

16冀中能源MTN

001

100,000 10,263,000.00 9.21

4 101801085

18大横琴MTN00

1

100,000 10,242,000.00 9.19

5 101900752

19粤智产MTN00

1

100,000 10,240,000.00 9.19

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同约定,本基金不参与贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

根据基金合同约定,本基金不参与权证投资。

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 54

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据基金合同约定,本基金不参与股指期货交易。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同约定,本基金不参与股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 通过查阅中国证监会网站公开目录"行政处罚决定"及查阅相关发行主体的公司

公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被

监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 根据合同约定,本基金不参与股票投资。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 4,712.41

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,787,823.11

5 应收申购款 100.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,792,635.52

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 55

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

根据合同约定,本基金不参与股票投资。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额

级别

持有

人户

(户)

户均持有的

基金份额

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额

占总

份额

比例

持有份额

占总份

额比例

圆信

永丰

兴利A

86

1,161,735.0

8

98,424,313.33

98.5

1%

1,484,903.62 1.49%

圆信

永丰

兴利C

134 4,374.49 0.00 0.00% 586,181.32

100.0

0%

合计 220 456,797.26 98,424,313.33

97.9

4%

2,071,084.94 2.06%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别

持有份额总数

(份)

占基金总份额比

基金管理人所有从业人员持

有本基金

圆信永丰兴

利A

0.00 0.00%

圆信永丰兴

利C

0.00 0.00%

合计 0.00 0.00%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 56

项目 份额级别

持有基金份额总量的数量区

间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资

和研究部门负责人持有本开放式

基金

圆信永丰兴利A 0

圆信永丰兴利C 0

合计 0

本基金基金经理持有本开放式基

圆信永丰兴利A 0

圆信永丰兴利C 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位:份

圆信永丰兴利A 圆信永丰兴利C

基金合同生效日(2016年02月23

日)基金份额总额

251,437,138.53 1,455,345.29

本报告期期初基金份额总额 152,652,380.27 54,483,510.58

本报告期基金总申购份额 23,329,523.89 13,411,182.65

减:本报告期基金总赎回份额 76,072,687.21 67,308,511.91

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 99,909,216.95 586,181.32

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,基金管理人根据法律法规及《基金合同》相关规定以通讯方式召开基

金份额持有人大会,大会审议通过《关于圆信永丰兴利债券型证券投资基金调整基金费

率的议案》。基金份额持有人大会决议事项实施情况 :1、调整后费率的执行。自2019

年3月18日,本基金将执行调整后的管理费率、托管费率、基金C类份额的销售服务费年

费率,即2019年3月18日本基金的管理费、托管费、基金C类份额的销售服务费分别按照

2019年3月17日基金资产净值的0.30%、0.10%、0.10%年费率计提;2、根据《关于圆信

永丰兴利债券型证券投资基金 调整基金费率的说明》以及相关法律法规的规定,基金

管理人已对本基金招募说明书定期更新时一并修订上述内容(2019年9月1日起按照《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定更新招募说明书)。具体信息请参见基

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 57

金管理人于2019年3月15日在指定媒介披露的《圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金

份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,基金管理人的重大人事变动:姚德明先生于2019年4月19日任职公司

首席信息官,董晓亮先生于2019年6月30日离任公司总经理, 蔡炎坤先生于2019年7月1

日任职公司总经理。

自2019年1月22日起,叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理,全面主持资

产托管部相关工作,吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内,本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本报告期内应支付

审计费用6.57万元。该审计机构已提供审计服务的持续年限为4年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人和托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商

名称

股票交易 应支付该券商的佣金

注 成交金额

占当期股

票成交总

额的比例

佣金

占当期佣

金总量的

比例

安信

证券

1 - - - - -

华泰 1 - - - - -

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 58

证券

天风

证券

1 - - - - -

银河

证券

2 - - - - -

中信

证券

2 - - - - -

东兴

证券

2 - - - - -

兴业

证券

2 - - - - -

中泰

证券

2 - - - - -

广发

证券

2 - - - - -

浙商

证券

2 - - - - -

国信

证券

2 - - - - -

华福

证券

2 - - - - -

方正

证券

2 - - - - -

华创

证券

2 - - - - -

西部

证券

2 - - - - -

长江

证券

3 - - - - -

注1:截止2019年12月31日本基金已有29个交易单元。本报告期内基金新增4个证券公司

交易单元,分别为长江证券股份有限公司上交所交易单元,安信证券股份有限公司深交

所交易单元,中国银河证券股份有限公司上交所及深交所交易单元;本报告期内基金减

少1个证券公司交易单元,为天风证券股份有限公司上交所交易单元。

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 59

注2:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。

选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下:

(1)资金实力雄厚,财务状况良好;

(2)经营行为稳健文件规范,在业内有良好的声誉;

(3)内控制度健全,内部管理严格;并能满足基金运作高度保密的要求;

(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行交易的需要;

并能为基金提供全面的信息服务;

(5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员;

(6)具备较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较强的研究综合实力,

能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全

面的信息服务;合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高,能根据公司所管理基金的

特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合的能力;能积极为公司投资业务

的开展,投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。

注3:基金选择证券公司交易单元的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后,确定拟选用交易单元的

证券经营机构;

(2)本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

成交金额

占当期

债券成

交总额

的比例

成交金额

占当期

债券回

购成交

总额的

比例

占当期权

证成交总

额的比例

占当期基

金成交总

额的比例

安信证

- - - - - - - -

华泰证

- - - - - - - -

天风证

- - - - - - - -

银河证

- - - - - - - -

中信证

- - - - - - - -

东兴证

- - - - - - - -

兴业证

73,785,504.43 100.00% 1,167,357,000.00 100.00% - - - -

中泰证

- - - - - - - -

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 60

广发证

- - - - - - - -

浙商证

- - - - - - - -

国信证

- - - - - - - -

华福证

- - - - - - - -

方正证

- - - - - - - -

华创证

- - - - - - - -

西部证

- - - - - - - -

长江证

- - - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1

圆信永丰基金管理有限公司

关于旗下基金2018年年度基

金资产净值和基金份额净

值、基金份额累计净值的公

中国证监会规定媒介 2019-01-02

2

圆信永丰兴利债券型证券投

资基金2018年第4季度报告

中国证监会规定媒介 2019-01-22

3

圆信永丰基金管理有限公司

关于以通讯方式召开圆信永

丰兴利债券型证券投资基金

基金份额持有人大会的公告

中国证监会规定媒介 2019-01-29

4

圆信永丰基金管理有限公司

关于以通讯方式召开圆信永

丰兴利债券型证券投资基金

基金份额持有人大会的第一

次提示性公告

中国证监会规定媒介 2019-01-30

5

圆信永丰基金管理有限公司

关于以通讯方式召开圆信永

丰兴利债券型证券投资基金

基金份额持有人大会的第二

次提示性公告

中国证监会规定媒介 2019-01-31

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 61

6

圆信永丰兴利债券型证券投

资基金基金份额持有人大会

表决结果暨决议生效公告

中国证监会规定媒介 2019-03-15

7

圆信永丰兴利债券型证券投

资基金2018年年度报告

中国证监会规定媒介 2019-03-28

8

圆信永丰兴利债券型证券投

资基金招募说明书(更新)

摘要(2019年第1号)

中国证监会规定媒介 2019-04-09

9

圆信永丰兴利债券型证券投

资基金招募说明书(更新)

(2019年第1号)

中国证监会规定媒介 2019-04-09

10

圆信永丰兴利债券型证券投

资基金2019年第1季度报告

中国证监会规定媒介 2019-04-19

11

圆信永丰基金管理有限公司

关于新增上海基煜基金销售

有限公司为旗下部分基金的

销售机构并开放申购、赎回、

定投、转换及参加其申购、

定投、转换业务申购补差费

率优惠活动的公告

中国证监会规定媒介 2019-04-26

12

圆信永丰基金管理有限公司

关于旗下基金2019年上半年

度基金资产净值和基金份额

净值、基金份额累计净值的

公告

中国证监会规定媒介 2019-06-29

13

圆信永丰兴利债券型证券投

资基金2019年第2季度报告

中国证监会规定媒介 2019-07-19

14

圆信永丰基金管理有限公司

关于旗下部分基金参与上海

天天基金销售有限公司申

购、定期定额投资业务费率

优惠活动的公告

中国证监会规定媒介 2019-07-22

15 圆信永丰基金管理有限公司 中国证监会规定媒介 2019-08-16

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 62

关于新增中信证券股份有限

公司为旗下部分基金的销售

机构并开放申购、赎回、定

投、转换及参加其申购、定

投费率优惠活动的公告

16

圆信永丰兴利债券型证券投

资基金2019年半年度报告摘

中国证监会规定媒介 2019-08-26

17

圆信永丰兴利债券型证券投

资基金2019年半年度报告

中国证监会规定媒介 2019-08-26

18

圆信永丰兴利债券型证券投

资基金招募说明书(更新)

摘要(2019年第2号)

中国证监会规定媒介 2019-09-27

19

圆信永丰兴利债券型证券投

资基金招募说明书(更新)

(2019年第2号)

中国证监会规定媒介 2019-09-27

20

圆信永丰基金管理有限公司

关于根据《公开募集证券投

资基金信息披露管理办法》

修订旗下公募基金基金合同

的提示性公告

中国证监会规定媒介 2019-10-24

21

圆信永丰兴利债券型证券投

资基金2019年第3季度报告

中国证监会规定媒介 2019-10-24

22

圆信永丰基金管理有限公司

旗下基金2019年第3季度报

告提示性公告

中国证监会规定媒介 2019-10-24

23

圆信永丰兴利债券型证券投

资基金基金合同

中国证监会规定媒介 2019-10-24

24

圆信永丰兴利债券型证券投

资基金托管协议

中国证监会规定媒介 2019-10-24

25

圆信永丰兴利债券型证券投

资基金招募说明书(更新)

【2019年第1次重大事项更

中国证监会规定媒介 2019-10-24

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 63

新(信息披露有关内容)】

26

圆信永丰兴利债券型证券投

资基金招募说明书(更新)

摘要【2019年第1次重大事项

更新(信息披露有关内容)】

中国证监会规定媒介 2019-10-24

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基

金份额

比例达

到或者

超过2

0%的时

间区间

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

1

201903

04-201

91113

32,588,454.3

8

11,981,566.8

2

44,570,021.2

0

0.00 0.00%

2

201911

14-201

91219

15,238,791.4

2

18,779,484.7

7

34,018,276.1

9

0.00 0.00%

3

201901

01-201

91231

98,424,212.6

0

0.00 0.00

98,424,21

2.60

97.94%

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资

者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2019年年度报告

第 页,共 64页 64

1、中国证监会批准圆信永丰兴利债券型证券投资基金设立的文件;

2、《圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金合同》;

3、《圆信永丰兴利债券型证券投资基金托管协议》;

4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

13.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。

咨询电话:4006070088

公司网址:http://www.gtsfund.com.cn

圆信永丰基金管理有限公司

二〇二〇年四月二十四日